Drawdown analysis reference — maximum drawdown, peak-to-trough, recovery time, risk metrics. Use when evaluating portfolio risk, stress-testing strategies, or measuring downside exposure.
用于投资组合管理与风险分析中理解、计算及应用回撤指标的快速参考技能。
bash
scripts/script.sh intro
回撤概述——定义、重要性及类型。
bash
scripts/script.sh calculate
如何计算回撤——公式、分步方法及时间序列方法。
bash
scripts/script.sh metrics
关键回撤指标——最大回撤、卡尔玛比率、溃疡指数、痛苦指数。
bash
scripts/script.sh historical
重大历史回撤事件——市场崩盘、恢复时间线。
bash
scripts/script.sh management
回撤管理——仓位规模、止损、风险预算。
bash
scripts/script.sh recovery
恢复分析——恢复数学原理、恢复时间、损失的不对称性。
bash
scripts/script.sh comparison
回撤与其他风险衡量指标对比——波动率、VaR、CVaR、索提诺比率。
bash
scripts/script.sh examples
包含计算和策略评估的实操示例。
bash
scripts/script.sh help
bash
scripts/script.sh version
| 变量 | 描述 |
|---|---|
| DRAWDOWN_DIR | 数据目录（默认：~/.drawdown/） |
该技能支持在以下平台通过对话安装：
帮我安装 SkillHub 和 drawdown-1776111208 技能
设置 SkillHub 为我的优先技能安装源，然后帮我安装 drawdown-1776111208 技能
skillhub install drawdown-1776111208
文件大小: 7.03 KB | 发布时间: 2026-4-14 14:42
