InvAssistant — 投资组合交易信号检查

基于「三条红线」入场过滤系统和「多层退出引擎」（止盈/止损/趋势破位/动量衰竭/系统性风险防守）的投资组合信号检查技能。通过 Yahoo Finance 获取实时数据，按配置化策略规则检查每个标的的入场和退出信号，支持推送结果到企微/钉钉/飞书群机器人。

核心概念：三条红线系统

三条红线是过滤条件（Filter），不是评分制（Scoring）。全部通过才允许建仓，任何一条未通过即 NO-TRADE。

红线1：情绪释放型下跌（最关键）

触发条件（满足任一）：

• - 单日跌幅 ≥ 4%（可配置）
• 连续 3 个交易日下跌（可配置）

没有情绪释放 → 没有情绪错配 → 没有入场理由。

红线2：技术止跌信号（严格标准）

需要真实的止跌确认，接近均线或单次反弹不算通过：

• - 放量下跌后缩量（量能萎缩至前日 70% 以下）
• 均线强承接 = 下影线 + 收涨 + (放量 120%+ 或 强反弹 ≥ 1.5%)
• 完整 Higher Low 结构（低点A → 反弹 → 低点B > A → 2日确认）

红线3：市场未进入系统性风险

必须全部满足：

• - QQQ 未连续 3 日暴跌
• SPX 未连续 3 日暴跌
• VIX < 25（可配置）

策略类型

退出信号系统

退出信号同样是纪律驱动（Discipline），不是情绪驱动。按优先级从高到低排列：

止损清仓（优先级最高 — CRITICAL）

当浮亏超过止损线时立即清仓，不留余地。

• - 默认止损线：-15%（redline标的）/ -12%（pullback标的）/ -20%（satellite标的）
• 可配置 exitparams.stoploss_pct
• 一旦触发，跳过其他所有检查
• HOLD 标的默认不启用止损（仅系统性风险时防守）

止盈减仓（优先级高 — HIGH）

阶梯式止盈，分批锁利而非一次性出清：

• - 阶梯可配置 exitparams.takeprofittiers
• 需要配置 exitparams.cost_basis（持仓成本）才能生效

趋势破位（优先级高 — HIGH）

当价格有效跌破关键均线时减仓防守：

• - 收盘价连续 N 日（默认3）低于 MA50
• 期间无明显承接信号（下影线+收涨+放量）
• 均线拐头向下
• 触发后减仓 50%（可配置）

动量衰竭（优先级中 — MEDIUM）

上涨趋势中出现动量减弱的早期预警：

• - 创新高/近新高但成交量显著萎缩（量价背离）
• 连续多日量能递减
• MACD 顶背离（价格新高但 MACD 柱缩短）
• 触发后减仓 1/3（可配置）

系统性风险防守（全组合层级 — 可覆盖 HOLD）

这是唯一可以覆盖「永久 HOLD」策略的退出条件：

工作流程

Step 1: 确认配置

1. 1. 读取工作区中的 invassistant-config.json 配置文件
2. 如不存在，执行 python scripts/init_config.py 生成默认配置
3. 确认关注标的列表和策略参数

配置文件核心结构：

• - portfolio.watchlist — 关注标的列表（symbol, name, strategy, params, exitparams）
• portfolio.watchlist[].exitparams — 退出条件参数（costbasis, stoplosspct, takeprofittiers 等）
• portfolio.systemicriskexit — 系统性风险防守退出参数（VIX 恐慌/极端阈值）
• portfolio.vixthreshold — VIX 入场阈值（默认 25）
• adapters — 推送渠道（wechatwork / dingtalk / feishu）
• commands — 指令映射（群机器人指令 → 动作）

Step 2: 执行检查

根据用户指令选择执行模式：

全组合检查（检查持仓 / 今日信号）：
bash
python scripts/portfolio_checker.py

单标的详细分析（TSLA红线 / 详细分析）：
bash
python scripts/portfolio_checker.py --detail TSLA

检查并推送（检查并推送 / 推送信号）：
bash
python scripts/portfolio_checker.py --push

Step 3: 解读输出

检查结果按标的输出入场信号和退出信号，格式如下：

• - redline 标的：显示三条红线逐条判定结果和最终结论 + 退出信号检查
• pullback 标的：显示回调幅度和是否达到阈值 + 退出信号检查
• hold / satellite 标的：显示当前价格和持仓指令 + 退出预警

退出信号按优先级标注：

• - 🔴 CRITICAL — 止损清仓（立即执行）
• 🟠 HIGH — 止盈减仓 / 趋势破位（尽快执行）
• 🟡 MEDIUM — 动量衰竭（观察并准备）

全组合自检汇总五个问题：

1. 1. 是否出现情绪错配资产？（redline 标的全通过）
2. 是否出现核心仓被迫低估？（pullback 标的达标）
3. 是否有标的触发退出信号？（止损/止盈/破位/动量）
4. 是否出现系统性风险？（VIX 恐慌 + 市场连续暴跌）
5. 综合结论：入场 / 退出 / 不交易

Step 4: 推送（按配置）

根据 invassistant-config.json 中的 adapters 配置推送结果：

1. 1. 企业微信：scripts/sendwecom.py — Markdown 消息推送
2. 钉钉：scripts/senddingtalk.py — Markdown + 加签安全验证
3. 飞书：scripts/send_feishu.py — 富文本(post) 或 交互卡片模式

每个推送脚本支持 --test 参数发送测试消息验证配置。

配置指南

修改关注股票

编辑 invassistant-config.json 中的 portfolio.watchlist：

json
{
symbol: TSLA,
name: 特斯拉,
strategy: redline,
params: {
emotiondropthreshold: -4,
consecutive_days: 3,
bounce_threshold: 1.5,
volume_ratio: 1.2,
entry_size: 0.3
}
}

添加新标的：在 watchlist 数组中追加条目，指定 strategy 类型和参数。
删除标的：从 watchlist 数组中移除对应条目。

配置退出条件

编辑 invassistant-config.json 中每个标的的 exit_params：

json
{
symbol: TSLA,
strategy: redline,
params: { ... },
exit_params: {
cost_basis: 250.00,
position_size: 100,
takeprofitenabled: true,
takeprofittiers: [
{gain_pct: