聚宽量化（JoinQuant）

聚宽 是中国领先的在线量化交易平台，提供免费数据查询、策略回测和模拟交易。支持A股、期货、基金、指数等品种，采用事件驱动的Python策略框架。

⚠️ 需要在 https://www.joinquant.com 注册账号。策略运行在聚宽云端，也可以通过JQData在本地获取数据。

安装 (Local Data SDK)

bash
pip install jqdatasdk

本地数据认证

python
import jqdatasdk as jq

使用聚宽账号登录（每日免费数据额度）

jq.auth(yourusername, yourpassword)

查看剩余数据额度

print(jq.getquerycount())

策略程序结构（在线回测）

聚宽策略采用事件驱动架构，在平台网页界面编写和运行：

python
def initialize(context):
初始化函数 — 策略启动时调用一次
# 设置基准指数（沪深300）
set_benchmark(000300.XSHG)
# 设置手续费和滑点
setordercost(OrderCost(opentax=0, closetax=0.001,
opencommission=0.0003, closecommission=0.0003,
min_commission=5), type=stock)
set_slippage(FixedSlippage(0.02))
# 设置股票池
g.security = 000001.XSHE

def handle_data(context, data):
盘中事件 — 每个交易频率触发一次
security = g.security
# 获取最近20天收盘价
closedata = attributehistory(security, 20, 1d, [close])
ma5 = close_data[close][-5:].mean()
ma20 = close_data[close].mean()

# 金叉 — 买入
if ma5 > ma20:
ordertargetvalue(security, context.portfolio.total_value * 0.9)
# 死叉 — 卖出
elif ma5 < ma20:
order_target(security, 0)

---

股票代码格式

市场	后缀	示例
上海A股	.XSHG	600000.XSHG（浦发银行）
深圳A股

.XSHE | 000001.XSHE（平安银行） |
| 指数 | .XSHG/.XSHE | 000300.XSHG（沪深300） |
| 期货 | .XDCE/.XZCE/.XSGE/.CCFX | IF2401.CCFX（股指期货） |
| 基金 | .XSHG/.XSHE | 510300.XSHG（沪深300ETF） |

---

数据查询函数（JQData）

行情数据

python
import jqdatasdk as jq

获取日K线数据

df = jq.get_price( 000001.XSHE, # 股票代码 start_date=2024-01-01, # 开始日期 end_date=2024-06-30, # 结束日期 frequency=daily, # 频率: daily(日), minute(分钟), 1m, 5m, 15m, 30m, 60m, 120m fields=[open, close, high, low, volume, money], skip_paused=True, # 跳过停牌日 fq=pre, # 复权: None(不复权), pre(前复权), post(后复权) panel=False # False返回DataFrame )

获取多只股票数据

df = jq.get_price([000001.XSHE, 600000.XSHG], startdate=2024-01-01, enddate=2024-06-30, frequency=daily, fields=[close], panel=False)

获取分钟级数据

df = jq.getprice(000001.XSHE, startdate=2024-06-01 09:30:00, end_date=2024-06-01 15:00:00, frequency=1m)

获取最近N条数据

python

获取最近20个交易日的收盘价

df = jq.get_bars(000001.XSHE, count=20, unit=1d, fields=[close, volume])

财务数据

python

查询财务指标

df = jq.get_fundamentals(
jq.query(
jq.valuation.code,
jq.valuation.market_cap, # 总市值（亿元）
jq.valuation.pe_ratio, # 市盈率
jq.valuation.pb_ratio, # 市净率
jq.valuation.turnover_ratio, # 换手率
jq.indicator.roe, # 净资产收益率（ROE）
jq.indicator.eps, # 每股收益
jq.indicator.revenue, # 营业收入
jq.indicator.net_profit, # 净利润
).filter(
jq.valuation.pe_ratio > 0, # 排除亏损股
jq.valuation.pe_ratio < 30, # PE小于30
jq.valuation.market_cap > 100 # 市值大于100亿元
).order_by(
jq.valuation.market_cap.desc() # 按市值降序排列
).limit(50), # 取前50
date=2024-06-30
)
print(df)

指数成分股

python

获取沪深300成分股

stocks = jq.getindexstocks(000300.XSHG)
print(f沪深300共 {len(stocks)} 只成分股)

获取行业成分股

stocks = jq.getindustrystocks(I64) # 银行业

行业分类

python

获取股票所属行业

industry = jq.get_industry(000001.XSHE)
print(industry)

获取申万一级行业列表

industries = jq.getindustries(name=swl1) print(industries)

交易日历

python

获取交易日列表

days = jq.gettradedays(startdate=2024-01-01, enddate=2024-06-30)

获取全部交易日

alldays = jq.getalltradedays()

股票基本信息

python

获取全部A股上市公司

stocks = jq.getallsecurities(types=[stock], date=2024-06-30)
print(fA股总数: {len(stocks)})

获取单只股票信息

info = jq.getsecurityinfo(000001.XSHE) print(f名称: {info.displayname}, 上市日期: {info.startdate})

获取ST股票

ststocks = jq.getextras(isst, [000001.XSHE], startdate=2024-01-01, end_date=2024-06-30)

龙虎榜数据

python

获取龙虎榜数据

df = jq.getbillboardlist(stocklist=None, startdate=2024-06-01, end_date=2024-06-30)
print(df.head())

融资融券数据

python

获取融资融券汇总数据

df = jq.getmtss(000001.XSHE, startdate=2024-01-01, end_date=2024-06-30)
print(df.head())

---

交易函数（在线策略）

按数量下单

python

买入100股

order(000001.XSHE, 100)

卖出200股

order(000001.XSHE, -200)

限价买入

order(000001.XSHE, 100, LimitOrderStyle(11.50))

市价买入

order(000001.XSHE, 100, MarketOrderStyle())

调仓到目标

python

调仓到目标数量

order_target(000001.XSHE, 1000) # 调整至持有1000股
order_target(000001.XSHE, 0) # 清仓

调仓到目标金额

ordertargetvalue(000001.XSHE, 100000) # 调整至10万元市值

调仓到目标比例（占总资产）

ordertargetpercent(000001.XSHE, 0.3) # 调整至总资产的30%

撤单

python

获取未成交订单

openorders = getopen_orders()
#