私募基金持仓结构分析脚本构建

两种产品类型

类型	命令	说明
市场中性	--type marketneutral	期货空头，分析对冲端
指数增强

--type indexenhanced --benchmark 中证500 | 持仓 vs 对标指数超配/低配 |

脚本位置

• - 市场中性版：/workspace/analyzeportfolio.py
• 指数增强版：/workspace/analyzeportfolio_enhanced.py

使用方式

bash

市场中性

python3 analyzeportfolioenhanced.py --xls <估值表路径> --type market_neutral

指数增强（指定对标指数）

python3 analyzeportfolioenhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 中证500 python3 analyzeportfolioenhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 沪深300 python3 analyzeportfolioenhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 中证1000 python3 analyzeportfolioenhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 中证2000 python3 analyzeportfolioenhanced.py --xls <估值表路径> --type index_enhanced --benchmark 空气指增

XLS 解析要点

估值表结构（以 xlrd 读取，行65+有股票数据）：

col0: 科目代码（层级结构，如 1102.01.01.600519 SH）
col1: 名称
col4: 数量（股数）
col5: 单位成本
col6: 累计成本
col8: 行情/结算价
col9: 市值 ← 持仓市值
col11: 估值增值/PnL

提取6位股票代码：从层级代码中用正则提取，如 1102.01.01.600519 SH → 600519

期货行（账户代码含 3102.03.01.）：

• - col4 = 手数
• col5 = 昨日结算价
• col9 = 今日结算价
• 名义本金 = 今日结算价 × 乘数 × 手数

乘数：IF/IH = 300；IC/IM = 200

指数增强核心功能

超配/低配计算

超配(%) = 持仓行业市值占比 - 对标指数行业市值占比
正数 = 超配（相对于指数）；负数 = 低配

只显示 |差值| > 0.5% 的行业（过滤噪音）

对标指数数据来源

对标指数	代码	数据源
沪深300	000300	ak.indexstockcons(000300)
中证500

000905 | ak.indexstockcons(000905) | | 中证1000 | 000852 | ak.indexstockcons(000852) | | 中证2000 | 932000 | ak.indexstockcons_csindex(932000) |

数据 Enrichment

• - 市值：ak.stockzhaspotem() → 市场数据缓存 CSV
• 行业：MySQL 股票申万行业分类（charset=utf8mb4）
• 指数成分：AKShare

MySQL 连接（占位符）

python
conn = pymysql.connect(
host=os.environ.get(MYSQL_HOST, 43.138.222.153),
port=int(os.environ.get(MYSQL_PORT, 3306)),
user=os.environ.get(MYSQLUSER, readonlyuser),
password=os.environ.get(MYSQL_PASSWORD, w6w%vkXENC82PGZo),
database=os.environ.get(MYSQL_DATABASE, 指数行情数据库),
connect_timeout=8, charset=utf8mb4
)

输出文件

文件	说明
portfolioanalysis.csv	持仓明细（355只股票）
portfoliosummary.json

汇总统计 | | portfolio_report.png | 可视化报告 |

参考文档

• - references/xlsstructure.md — XLS 行列结构详解
• references/datasources.md — AKShare/MySQL 数据源配置
• scripts/generateanalysisscript_prompt.py — 可直接粘贴给 Claude Code 的提示词

注意

• - XLS 列位因模板不同可能有差异，建议用 print(row[:12]) 验证
• MySQL charset 必须用 utf8mb4，否则中文字符报错
• 中证2000 用 indexstockconscsindex(932000)，稳定性高于 indexstock_cons
• 不要 hardcode 任何真实密码/地址/产品名称