量化交易API
面向中国证券经纪商的专业交易API。
支持的券商
✅ | 完整API |
|
广发证券 | ✅ | 完整API |
|
中信建投 | ✅ | 完整API |
|
同花顺 | ✅ | 通用接口 |
功能特性
1. 行情数据
- - 实时行情：Level 1/2行情数据
- K线数据：1分钟/5分钟/15分钟/30分钟/60分钟/日线
- 盘口数据：前50档买卖盘口
- 交易日历：A股交易日
- 市场状态：开市/闭市/集合竞价
2. 订单管理
- - 下单：限价单、市价单、止损单
- 撤单：撤销未成交订单
- 改单：修改订单价格/数量
- 订单状态：跟踪订单生命周期
- 订单历史：历史订单记录
3. 持仓跟踪
- - 实时持仓：当前持仓
- 持仓盈亏：未实现/已实现盈亏
- 交易历史：成交记录
- 当日交易：今日交易记录
4. 账户管理
- - 账户余额：现金、持仓、总资产
- 保证金信息：保证金比例、可用保证金
- 权限管理：市价单/限价单权限
5. 自动化
- - 定时交易：基于时间的执行
- 条件单：价格/成交量触发
- 策略框架：内置策略运行器
- 风险控制：自动止损/止盈
安装
bash
pip install requests pycryptodome websocket-client
配置
python
config.py
BROKER_CONFIG = {
broker: huatai, # huatai, galaxy, gf, citic, tonghuashun
account: 123456789,
password: your_password,
server: trade.htsc.com.cn, # 交易服务器
market: sz # sh, sz
}
使用说明
初始化交易API
python
from quant_trading import TradingAPI
api = TradingAPI(
broker=huatai,
account=123456789,
password=your_password
)
登录
api.login()
print(f登录成功: {api.account
info[accountname]})
获取行情数据
python
实时行情
quote = api.get_quote(600519)
print(f价格: {quote[price]}, 成交量: {quote[volume]})
K线数据
kline = api.get_kline(000858, period=60min, count=100)
print(kline.tail())
下单
python
买入股票
order = api.buy(
symbol=600519,
price=1850.0,
volume=100
)
print(f订单ID: {order[order_id]})
卖出股票
order = api.sell(
symbol=600519,
price=1900.0,
volume=100
)
订单管理
python
撤单
api.cancel
order(orderid=123456)
获取订单状态
status = api.get
order(orderid=123456)
print(f状态: {status[status]})
获取所有订单
orders = api.get_orders(status=pending)
持仓与账户
python
获取持仓
positions = api.get_positions()
for pos in positions:
print(f{pos[symbol]}: {pos[volume]}股, 盈亏: {pos[pnl]})
获取账户余额
balance = api.get_balance()
print(f总资产: {balance[total_assets]})
print(f可用资金: {balance[available]})
API参考
连接
登出 |
| heartbeat() | 保持连接活跃 |
行情数据
| 方法 | 描述 |
|---|
| getquote(symbol) | 获取实时行情 |
| getkline(symbol, period, count) |
获取K线数据 |
| get_orderbook(symbol) | 获取盘口数据 |
| get
tradingcalendar(start, end) | 获取交易日 |
订单
| 方法 | 描述 |
|---|
| buy(symbol, price, volume) | 买入订单 |
| sell(symbol, price, volume) |
卖出订单 |
| cancel
order(orderid) | 撤销订单 |
| get
order(orderid) | 获取订单状态 |
| get_orders(status) | 获取所有订单 |
持仓
| 方法 | 描述 |
|---|
| getpositions() | 获取当前持仓 |
| gettrades() |
获取今日成交 |
| get_history(start, end) | 历史记录 |
账户
| 方法 | 描述 |
|---|
| getbalance() | 获取账户余额 |
| getmargin() |
获取保证金信息 |
高级用法
自动化交易策略
python
from quant_trading import TradingAPI, Strategy
class MomentumStrategy(Strategy):
def init(self, api):
self.api = api
def on_bar(self, bar):
# 检查信号
if self.check_signal(bar):
# 下单
self.api.buy(bar[symbol], bar[close], 100)
def check_signal(self, bar):
# 你的逻辑
return bar[volume] > 1000000
运行策略
api = TradingAPI(...)
strategy = MomentumStrategy(api)
api.run_strategy(strategy)
定时交易
python
在指定时间执行
api.schedule_order(
symbol=600519,
direction=buy,
price=1850.0,
volume=100,
execute_time=09:35:00
)
止损/止盈
python
设置止损
api.set
stoploss(
symbol=600519,
entry_price=1850.0,
stop
losspct=0.05 # 5%止损
)
设置止盈
api.set
takeprofit(
symbol=600519,
entry_price=1850.0,
take
profitpct=0.15 # 15%止盈
)
错误处理
python
try:
order = api.buy(600519, 1850.0, 100)
except OrderError as e:
print(f下单失败: {e.message})
if e.code == INSUFFICIENT_BALANCE:
print(余额不足)
elif e.code == LIMIT_UP:
print(股票涨停)
elif e.code == SUSPENDED:
print(股票停牌)
常见错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|
| SUCCESS | 下单成功 |
| INSUFFICIENT_BALANCE |
资金不足 |
| INSUFFICIENT_POSITION | 持仓不足 |
| LIMIT_UP | 股票涨停 |
| LIMIT_DOWN | 股票跌停 |
| SUSPENDED | 股票停牌 |
| NOT_TRADING | 非交易时间 |
| INVALID_PRICE | 价格超出范围 |
最佳实践
- 1. 连接管理：失败时重新连接
- 频率限制：不超过API限制
- 订单验证：下单前验证
- 错误处理：始终处理异常
- 日志记录：记录所有交易活动
- 风险控制：设置止损/止盈
链接
